期末计量题目

练习题

一、判断题

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）

9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（） 10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（） 1. 随机误差项ui和残差项ei是一回事。（） 2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的受零假设（）

222

t值超过临界的t值，我们将接

?t?b1?b2XtY3. 利用OLS法求得的样本回归直线通过样本均值点(X,Y)。（）

24. 判定系数R?TSSESS。（）

5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）

6. 双对数模型的R值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）

7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）

8. 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ ） 10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。

1

2（ ）

1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ ） 2. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ ） 3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（ ） 4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ ） 5. 多重共线性是总体的特征。（ ）

6. 任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（ ）

7. 异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ ） 8. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ ）

9. 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（ ） 10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。（ ） 1、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（ ） 2、线性回归模型意味着变量是线性的。（ ） 3、ESS?TSS?RSS。（ ）

4、对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ）

5、双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。（ ）

6、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ ） 7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（ ）

8、在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。（ ）

9、在任何情况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（ ）

10、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。（ ）

2二、选择题

1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）

2

A. 原始数据 B. Pool数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据

2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ ）

A. Y??0??1lnX?u B. Y??0??1X??2Z?u

?1Y???X?u D. Y??0??1/X?u 0C.

3. 半对数模型Y??0??1lnX?u中，参数?1的含义是（ ）

A. X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B. Y关于X的边际变化

C. X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D. Y关于X的弹性

4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ ）

A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量

5. 在模型Yt??1??2X2t??3X3t?ut的回归分析结果报告中，F统计量的

p值?0.0000，则表明（ ）

A. 解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B. 解释变量X3t对Yt的影响是显著的

C. 解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D. 解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响不显著

6. 根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为??2.00?0.75lnXlnYii，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）

A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%

7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ）

A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的

8. 在回归模型满足DW检验的前提条件下，当d统计量等于2时，表明（ ）

A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定

9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚

3

拟变量的个数为 （ ）

A. 5 B.4 C. 3 D. 2

10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估

计参数是（ ）

A. 有偏但一致的 B. 有偏且不一致的 C. 无偏且一致的 D. 无偏但不一致的

三． 简答题

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 3.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。

ln(GDP)?1.37 ? 0.76ln(M1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )

P?t?1.782??0.05,自由度?12；

（1） 求出空白处的数值，填在括号内。 （2）系数是否显著，给出理由。 4．试述异方差的后果及其补救措施。 5．多重共线性的后果及修正措施。

6．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？

7. 下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：t?/2(9)?2.262，t?/2(10)?2.228

?Yt?2.6911?0.4795Xt)42.06R2?0.6628

）se?(0.1216)(t值?（（1） 写空白处的数值。

4

2. 对模型中的参数进行显著性检验。四

8、考虑下面的模型：Yt?B0?B1Xt?B2D2t?B3D3t?B4D4t?ut其中，Y表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15分）

?1,男教师D2???0，女教师（1） 基准类是什么？

?1,硕士D3???0，其他?1,博士D4???0，其他

（2）解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 （3） 若B4?B3，你得出什么结论？ 9、下表给出了三变量模型的回归的结果：

方差来源 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总离差(TSS) 平方和 106.58 108.38 自由度（d.f） 19 平方和的均值（MSS） ———————— 注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的F??4.45。 1. 完成上表中空白处内容。 2. 求R与R。

3. 利用F统计量检验X2和X3对Y的联合影响，写出简要步骤。

2210、根据所给数据利用做小二乘法计算参数。

八、应用题

利用美国1980-1995年间人均消费支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的数据，得到了

如下回归分析结果：

Dependent Variable: LOG(PCE) Method: Least Squares Date: 06/09/05 Time: 23:43 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable LOG(PDPI)

C R-squared

Coefficient 1.205281 -2.092664 Std. Error 0.028891 0.281286 t-Statistic 41.71870 -7.439640 Prob. 0.0000 0.0000 0.992020 Mean dependent var 9.641839

5

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